نظرية البجعة السوداء

(تم التحويل من Black swan theory)
هذا المقال هو عن استخدامات أخرى للمصطلح. إذا كنت تريد البجعة السوداء (توضيح)، انظر نظرية البجعة السوداء (توضيح).
بجعة سوداء.

نظرية البجعة السوداء (black swan theory) أو نظرية أحداث البجعة السوداء (theory of black swan events)، هي استعارة تصف الأحداث المفاجئة أو نادرة الحدوث، التي يكون لها تأثيراً كبيراً، وغالباً ما تُبرر بشكل غير مناسب بعد وقوعها مع الاستفادة من الإدراك المتأخر لتلك الأجداث. يعتمد المصطلح على مقولة قديمة مفادها أن البجع جميعه أبيض اللون، وأن البجع الأسود المفترض لم يكن موجوداً، حتى اكتشافه في أستراليا عام 1697، ليعاد تفسير مصطلح البجعة السوداء للإشارة إلى أحداث غير متوقعة وتبعية.[1]

النظرية طورها نسيم نيكولاس طالب، بدءاً من عام 2001، لتفسر:

  1. الدور غير المتناسب للأحداث البارزة، والتي يصعب التنبؤ بها، والنادرة التي تتجاوز نطاق التوقعات العادية في التاريخ والعلوم والمالية والتكنولوجيا.
  2. عدم إمكانية حساب احتمالية وقوع الأحداث النادرة باستخدام الأساليب العلمية (بسبب طبيعة الاحتمالات الصغيرة).
  3. التحيزات النفسية التي تعمي الأشخاص، فرديًا وجماعيًا، عن عدم اليقين وعن الدور الجوهري للأحداث النادرة في الشؤون التاريخية.

تشير "نظرية البجعة السوداء" بحسب نيكولاس طالب (والتي تختلف عن الإصدارات الفلسفية السابقة للمشكلة) فقط إلى أحداث غير متوقعة إحصائيًا ذات حجم وعواقب كبيرة ودورها المهيمن في التاريخ. مثل هذه الأحداث، التي تعتبر شاذة للغاية، تلعب بشكل جماعي أدوارًا أكبر بكثير من الأحداث العادية.[2]:xxi ومن الناحية التقنية، في "الخطر الصامت" الدراسي العلمي،[3] يعرّف طالب مشكلة البجعة السوداء رياضياً بأنها "نابعة من استخدام الاحتمالية الفرضية".[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية تاريخية

عبارة "البجعة السوداء" مشتقة من تعبير لاتيني؛ أقدم ظهور معروف لها في القرن الثاني من توصيف الشاعر الروماني جوڤنال في كتابه "الهجائيات الخامسة" لشيء ما "" rara avis in terris nigroque simillima cygno "" ("طائر نادر على وجه الأرض كالبجعة السوداء").[4]:165[5][6] عندما صيغت العبارة، كان من المفترض أن البجعة السوداء غير موجودة. تكمن أهمية الاستعارة في تشبيهها بهشاشة أي نظام فكري. من المحتمل التراجع عن مجموعة من الاستنتاجات بمجرد دحض أي من مسلماتها الأساسية. في هذه الحالة، فإن ملاحظة بجعة سوداء واحدة ستكون بمثابة إلغاء لمنطق أي نظام فكري، بالإضافة إلى أي تفكير يتبع ذلك المنطق الأساسي.

في القرن السادس عشر كانت عبارة جوڤنال تعبيرًا شائعًا في لندن كتعبير عن الاستحالة.[7] تعبير لندن مستمد من افتراض العالم القديم بأن جميع البجع يجب أن يكون أبيض لأن جميع السجلات التاريخية للبجع ذكرت أن لها ريشًا أبيض.[8] وفي هذا السياق، كانت "البجعة السوداء" مستحيلة أو على الأقل غير موجودة.

ومع ذلك، عام 1697، أصبح المستكشفون الهولنديون بقيادة ڤيلم دي فلامينگ أول أوروپيين يرون البجع الأسود، في أستراليا الغربية.[بحاجة لمصدر] لاحقاً تحول المصطلح ليشير ضمنًا إلى فكرة أن الاستحالة الملحوظة قد يتم دحضها لاحقًا. يشير طالب إلى أنه في القرن التاسع عشر، استخدم جون ستوارت ميل مغالطة "البجعة السوداء" المنطقية كمصطلح جديد لتحديد الدحوضية.[9]

ناقش نيكولاس طالب أحداث البجعة السوداء في كتابه الصادر عام 2001 والذي تناول الأحداث المالية. قام كتابه الصادر عام 2007 بعنوان البجعة السوداء بتوسيع الاستعارة إلى أحداث خارج الأسواق المالية. يعتبر طالب تقريبًا جميع الاكتشافات العلمية الكبرى والأحداث التاريخية والإنجازات الفنية بمثابة "بجع أسود" - غير موجهة وغير متوقعة. ويذكر ظهور الإنترنت، والحواسيب الشخصية، والحرب العالمية الأولى، وتفكك الاتحاد السوڤيتي، وهجمات 11 سبتمبر 2001 كأمثلة على أحداث البجعة السوداء.[2]:prologue

يؤكد طالب على أنه:[10]

ما نسميه هنا البجعة السوداء (ونكتبه بالأحرف الكبيرة) هو حدث له السمات الثلاث التالية.

أولاً، هي حالة شاذة، لأنها تقع خارج نطاق التوقعات المنتظمة، لأنه لا يوجد شيء في الماضي يمكن أن يشير بشكل مقنع إلى إمكانية حدوثها. ثانياً، هي تحمل "تأثيراً" شديداً. ثالثًا، على الرغم من وضعها الخارجي، فإن الطبيعة البشرية تجعلنا نخترع تفسيرات لحدوثها «بعد» وقوع الحقيقة، مما يجعلها قابلة للتفسير ويمكن التنبؤ بها.

أتوقف وألخص السمات الثلاثية: الندرة، و"التأثير" الشديد، والقدرة على التنبؤ بأثر رجعي (وإن لم تكن مستقبلية). عدد قليل من أحداث البجعة السوداء يفسر كل شيء تقريبًا في عالمنا، بدءًا من نجاح الأفكار والأديان، إلى ديناميكيات الأحداث التاريخية، إلى عناصر حياتنا الشخصية.


التعريف

بحسب معايير نيكولاس طالب، تُوصف الأحداث بأنها أحداث البجعة السوداء إذا تضمنت المعايير التالية:

  1. يكون الحدث مفاجئاً (بالنسبة للمراقب).
  2. يكون للحدث تأثير كبير.
  3. بعد أول حالة مسجلة للحدث، يُبرر بعد فوات الأوان، كما لو كان من الممكن توقعه؛ أي أن البيانات ذات الصلة كانت متاحة لكن لم يتم احتسابها في برامج تخفيف المخاطر. وينطبق الشيء نفسه على الإدراك الشخصي للأفراد.

بحسب نيكولاس طالب، فإن جائحة كوڤيد-19 لم تكن بجعة سوداء، حيث كان من المتوقع وبيقين كبير أن يحدث جائحة عالمية في نهاية المطاف.[11][12] بدلاً من ذلك، فهو يعتبرها حدث "بجعة بيضاء" - مثل هذا الحدث له تأثير كبير، لكنه متوافق مع الخصائص الإحصائية.[11][12]

التعامل مع أحداث البجعة السوداء

الهدف العملي لكتاب نيكولاس طالب ليس محاولة التنبؤ بأحداث لا يمكن التنبؤ بها، بل بناء "قوة" ضد الأحداث السلبية مع الاستمرار في استغلال الأحداث الإيجابية. ويؤكد طالب أن البنوك والشركات التجارية معرضة بشدة لأحداث البجعة السوداء الخطيرة ومعرضة لخسائر لا يمكن التنبؤ بها. فيما يتعلق بموضوع الأعمال، والتمويل الكمي على وجه الخصوص، ينتقد طالب الاستخدام الواسع النطاق لنموذج التوزيع الطبيعي المستخدم في الهندسة المالية، واصفًا إياه بـ "الاحتيال الفكري الكبير". يشرح طالب مفهوم القوة كموضوع رئيسي في كتابه اللاحق، مضاد الهشاشة: الأشياء التي تكتسب من الفوضى.

في الطبعة الثانية من "البجعة السوداء" يقدم طالب "عشرة مبادئ لمجتمع قوي أمام أحداث البجعة السوداء".[2]:374–78[13]

يقول طالب أن حدث البجعة السوداء يعتمد على الراصد. على سبيل المثال، ما قد تكون مفاجأة البجعة السوداء للديك الرومي ليست مفاجأة بجعة سوداء بالنسبة لمن يقوم بذبحه؛ ومن ثم يجب أن يكون الهدف هو "تجنب أن تكون ديكاً رومياً" من خلال تحديد مناطق الضعف من أجل "تحويل البجع الأسود إلى بجع أبيض".[14]

النهج المعرفي

يزعم نيكولاس طالب أن نظرية البجعة السوداء تختلف عن الإصدارات الفلسفية السابقة للمشكلة، وتحديدًا في نظرية المعرفة (كما ترتبط بديڤد هيوم، جون ستوارت ميل، كارل پوپر، وآخرون)، حيث يتعلق الأمر بظاهرة ذات خصائص إحصائية محددة يسميها "الربع الرابع".[15]

تكمن مشكلة طالب في القيود المعرفية في بعض أجزاء المجالات التي تشملها عملية صنع القرار. هذه القيود ذات شقين: التحيزات المعرفية الفلسفية (الرياضية) والتجريبية (المعروفة لدى الإنسان). تتعلق المشكلة الفلسفية بتناقص المعرفة عندما يتعلق الأمر بالأحداث النادرة لأنها غير مرئية في العينات السابقة وبالتالي تتطلب نظرية بداهة (استقراء) قوية؛ وبناء على ذلك، فإن التنبؤات بالأحداث تعتمد أكثر فأكثر على النظريات عندما تكون احتمالاتها ضئيلة. في "الربع الرابع"، تكون المعرفة غير مؤكدة والعواقب كبيرة، مما يتطلب المزيد من القوة.[بحاجة لمصدر]

وبحسب طالب، فإن المفكرين الذين سبقوه والذين تناولوا مفهوم غير المحتمل (مثل هيوم، وميل، وپوپر) ركزوا على مشكلة الاستقراء في المنطق، وتحديداً، استخلاص استنتاجات عامة من ملاحظات محددة.[16] السمة المركزية والفريدة لحدث البجعة السوداء لطالب هو أنه ذو تأثير كبير. ادعاؤه هو أن جميع الأحداث اللاحقة في التاريخ تقريبًا تأتي من غير المتوقع - ومع ذلك يقنع البشر أنفسهم لاحقًا بأن هذه الأحداث يمكن تفسيرها في الإدراك المتأخر.[بحاجة لمصدر]

إحدى المشكلات، التي وصفها طالب ludic fallacy، هي الاعتقاد بأن العشوائية غير المنظمة الموجودة في الحياة تشبه العشوائية المنظمة الموجودة في الألعاب. ينبع هذا من افتراض أنه يمكن التنبؤ بما هو غير متوقع من خلال الاستقراء من الاختلافات في الإحصائيات بناءً على الملاحظات السابقة، خاصة عندما يُفترض أن هذه الإحصائيات تمثل عينات من التوزيع الطبيعي. غالبًا ما تكون هذه المخاوف ذات أهمية كبيرة في الأسواق المالية، حيث يفترض اللاعبون الرئيسيون أحيانًا توزيعات طبيعية عند استخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، على الرغم من أن عوائد السوق عادةً ما يكون لها توزيعات كبيرة الذيل.[17]

يقول طالب:[10]

لا أهتم بشكل خاص بالمعتاد. إذا أردت الحصول على فكرة عن مزاج صديق وأخلاقه وأناقته الشخصية، فعليك أن تنظر إليه تحت اختبارات الظروف القاسية، وليس تحت التوهج الوردي المعتاد للحياة اليومية. هل يمكنك تقييم الخطر الذي يشكله المجرم من خلال فحص ما يفعله في يوم "عادي" فقط؟ هل يمكننا أن نفهم الصحة دون النظر إلى الأمراض والأوبئة البرية؟ في الواقع، غالبًا ما يكون الوضع الطبيعي غير ذي صلة. في الحياة الاجتماعية كل شيء تقريبًا ينتج عن صدمات وقفزات نادرة لكنها مترتبة؛ وفي الوقت نفسه، يركز كل شيء تقريبًا عن الحياة الاجتماعية على "الطبيعي"، خاصة مع أساليب الاستدلال "منحنى الجرس" التي تخبرك بما يقرب من لا شيء. لماذا؟ لأن منحنى الجرس يتجاهل الانحرافات الكبيرة، ولا يستطيع التعامل معها، ومع ذلك يجعلنا واثقين من أننا قمنا بترويض عدم اليقين. لقبه في هذا الكتاب هو GIF، أي الاحتيال الفكري العظيم.

وبشكل أكثر عمومية، فإن نظرية القرار، التي تعتمد على وجود ثابت أو نموذج للنتائج المحتملة، تتجاهل وتقلل من تأثير الأحداث التي تقع "خارج النموذج". على سبيل المثال، قد يتضمن النموذج البسيط لعوائد سوق الأسهم اليومية تحركات متطرفة مثل حدث الاثنين الأسود (1987)، لكنه قد لا يكون نموذجًا لانهيار الأسواق في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. نتيجة لذلك، ظلت بورصة نيويورك وناسداك مغلقة حتى 17 سبتمبر 2001، وهو أطول إغلاق منذ الكساد الكبير.[18] يأخذ النموذج الثابت في الاعتبار "المجهولات المعروفة"، لكنه يتجاهل "المجهولات المجهولة"، التي اشتهرت بتصريح دونالد رمسفلد.[19] ظهر مصطلح "المجهولات المجهولة" في نشرته ذا نيويوركر عام 1982 حول صناعة الطيران والفضاء، والذي يستشهد بمثال إجهاد الفلزات، وهو سبب تحطم طائرات كوميت في الخمسينيات.[20]

تم بحث الحتمية الديناميكيات الفوضوية في إعادة إنتاج حدث البجعة السوداء في الاقتصاد.[21] يتفق هذا مع تعليق طالب بشأن بعض التوزيعات التي لا يمكن استخدامها بدقة، ولكنها أكثر وصفية، مثل الكسيريات، قانون القوة، أو التوزيعات القابلة للتطوير، وأن الوعي بها قد يساعد على التوقعات المتطرفة.[22] بشكل أكثر شمولاً، يؤكد طالب على أن العديد من الأحداث لم يسبق لها مثيل، مما يقوض أساس هذا النوع من التفكير تمامًا.[بحاجة لمصدر]

يدعو طالب أيضًا إلى استخدام الاستدلال المضاد للواقع عند النظر في المخاطر.[10]:p. xvii[23]

انظر أيضاً

كتب أخرى لطالب

المصادر

  1. ^ Frederick Edward Hulme (1902). Proverb Lore: Many Sayings, Wise Or Otherwise, on Many Subjects, Gleaned from Many Sources. E. Stock. pp. 188–.
  2. ^ أ ب ت Taleb, Nassim Nicholas (2010) [2007]. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2nd ed.). London: Penguin. ISBN 978-0-14103459-1. Retrieved 25 April 2020.
  3. ^ أ ب Taleb, Nassim Nicholas (2015), Doing Statistics Under Fat Tails: The Program, http://www.fooledbyrandomness.com/FatTails.html, retrieved on 20 January 2016 
  4. ^ Puhvel, Jaan (Summer 1984). "The Origin of Etruscan tusna ("Swan")". The American Journal of Philology. Johns Hopkins University Press. 105 (2): 209–212. doi:10.2307/294875. JSTOR 294875.
  5. ^ Juvenal; Persius; Ramsay, George Gilbert. "Satire 6". Satires (in الإنجليزية). WikiSource. Retrieved 23 April 2020. 'Do you say no worthy wife is to be found among all these crowds?' Well, let her be handsome, charming, rich and fertile; let her have ancient ancestors ranged about her halls; let her be more chaste than the dishevelled Sabine maidens who stopped the war—a prodigy as rare upon the earth as a black swan!
  6. ^ Iuvenalis; Bucheler. "Liber II Satura VI". Saturae (in اللاتينية). WikiSource. Retrieved 23 April 2020. 'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, intactior omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
  7. ^ "Black swan". forexglossary.com. Archived from the original on 9 November 2022. Retrieved 22 September 2021.
  8. ^ Taleb, Nassim Nicholas. "Opacity". fooledbyrandomness.com. Retrieved 20 January 2016.
  9. ^ Hammond, Peter (October 2009), Adapting to the entirely unpredictable: black swans, fat tails, aberrant events, and hubristic models, UK: Warwick, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/eri/bulletin/2009-10-1/hammond/, retrieved on 20 January 2016 
  10. ^ أ ب ت Taleb, Nassim Nicholas (22 April 2007). "The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable". The New York Times. Retrieved 20 January 2016.
  11. ^ أ ب "The Pandemic Isn't a Black Swan but a Portent of a More Fragile Global System". The New Yorker. 21 April 2020.
  12. ^ أ ب Taleb, Nassim Nicholas (25 March 2020). "Corporate Socialism: The Government is Bailing Out Investors & Managers Not You". medium.com.
  13. ^ Taleb, Nassim Nicholas (7 April 2009), Ten Principles for a Black Swan Robust World, Fooled by randomness, http://www.fooledbyrandomness.com/tenprinciples.pdf, retrieved on 20 January 2016 
  14. ^ Webb, Allen (December 2008). "Taking improbable events seriously: An interview with the author of The Black Swan (Corporate Finance)" (PDF). McKinsey Quarterly. McKinsey. p. 3. Archived from the original (Interview; PDF) on 7 September 2012. Retrieved 23 May 2012. Taleb: In fact, I tried in The Black Swan to turn a lot of black swans white! That's why I kept going on and on against financial theories, financial-risk managers, and people who do quantitative finance.
  15. ^ Taleb (2008)
  16. ^ Taleb, Nassim Nicholas (April 2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (1st ed.). London: Penguin. p. 400. ISBN 978-1-84614045-7. Retrieved 23 May 2012.
  17. ^ Trevir Nath, "Fat Tail Risk: What It Means and Why You Should Be Aware Of It", NASDAQ, 2015
  18. ^ Palka A Chopra, "All You Need to Know About Trading During a Black Swan Event", mastertrust, 2020
  19. ^ "Transcript". www.defense.gov. Archived from the original on 3 September 2014.
  20. ^ Newhouse, J. (14 June 1982), "A reporter at large: a sporty game: i-betting the company", The New Yorker: 48–105, http://www.newyorker.com/magazine/1982/06/14/a-sporty-game-i-betting-the-company 
  21. ^ Orlando, Giuseppe; Zimatore, Giovanna (14 August 2020). "Business cycle modeling between financial crises and black swans: Ornstein–Uhlenbeck stochastic process vs Kaldor deterministic chaotic model". Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science (in الإنجليزية). 30 (8): 083129. Bibcode:2020Chaos..30h3129O. doi:10.1063/5.0015916. ISSN 1054-1500. PMID 32872798. S2CID 235909725.
  22. ^ Gelman, Andrew (April 2007). "Nassim Taleb's "The Black Swan"". Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Science. Columbia University. Retrieved 23 May 2012.
  23. ^ Gangahar, Anuj (16 April 2008). "Market Risk: Mispriced risk tests market faith in a prized formula". The Financial Times. New York. Archived from the original on 20 April 2008. Retrieved 23 May 2012.

المراجع


وصلات خارجية


تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=نظرية_البجعة_السوداء&oldid=3850839"