روبرت إنگل

روبرت إنگل
Robert F. Engle

الميلاد	10 نوفمبر 1942 Syracuse, New York, U.S.
الجنسية	أمريكي
المؤسسة	جامعة نيويورك 2000- جامعة كاليفورنيا، سان دييگو 1975-03 معهد مساتشوستس للتكنولوجيا 1969-75
الحقل	اقتصاد قياسي
الجامعة الأم	جامعة كورنل (Ph.D. 1969) Williams College (B.S. 1964)
التأثرات	Ta-Chung Liu
التأثيرات	Tim Bollerslev Mark Watson
الإسهامات	ARCH Cointegration
الجوائز	جائزة نوبل التذكارية في العلوم الإقتصادية (2003)
Information at IDEAS/RePEc

روبرت فراي إنگل الثالث Robert F. Engle III (و. 10 نوفمبر 1942)م هو الاقتصادى الامريكي والفائز في عام 2003م ب جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية ، وتقاسم الجائزة مع كليف غرانجر ، "لطرق تحليل الاقتصادي السلسلة الزمنية مع مرور الوقت ، بدرجات التقلب .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السيرة الذاتية

ولد روبرت انجل الثالث في 10 نوفمبر 1942 في منطقة سوارثمور في فيلادلفيا. وفي عام 1947م ، انتقل ان نغليس بعد وفاة والده في عام 1983م. التحق بيركلي ،وتخرج من يامز مع مرتبة الشرف العليا في الفيزياء عمل في اللجنة التوجيهيه للخدمات المالية شركة زيوريخ ، راسل حول مسألة ما نستطيع ان نستفيد من هذه البيانات ذات الترددات العالية. ولكل طريقة معالجة البيانات في الوقت الزمني إلى خسارة المعلومات. وبدء ان يعامل وقت ما بين التجارة العشوائي المتغير نفسه ونموذج سرعة التداولفى الوضع الارتدادي تلقائي او شرط المده قام نموذج لهذا الغرض. وهو عملية بواسون مع كثافه ذلك يتوقف على المعلومات السابقة. البيانات المالية تظهر الاختلافات في معدلات التجارة يمكن ان يسمى فترة التجمع. النموذج اقترحنا لها نفس الهيكل في غارش نموذج ويعترف بالعلاقه الوثيقة بين التجارة وشدة التقلبات. والوقت بين التجارة. شولتز فيشر في المحاضره التي القاها في اسطنبول اي بين الوقت بين التجارة والاسعار التي حدثت في التجارة "ذات الترددات العالية جدا" او لحظة من لحظة غارش النموذج. وان كان هناك قدر كبير من الاهتمام في النموذج الإحصائي للتجارة وصول هناك من فكر في هذا الوقت كان نموذجا للاهتمام أقل في المال المتغير. انا مقتنع بان وتيرة التجارة قياس نبضات القلب الاساسية من الاسواق المالية. وتتجلى بوضوح تدفق المعلومات. وتبين ايضا ان تكون على صلة مباشرة اجراءات من السيوله. وي\كر في سيرته الشخصية قائلا لقد بدأت قراءة كتب حول السوق المجهريه وسرعان مورين اوهارا وياسلي ديفيد (1992). مورين ايضا على اولسن اللجنة التوجيهيه وأنا أعترف بأن التجارة هي سرعة تدفق المعلومات ذات الصلة في نموذج وصله مباشرة اجراءات السيوله مثل العرض للطلب والاسعار انتشار التأثير.

 المطبوعات

• Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
• Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (with David Lilien and Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
• Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (with Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
• Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
• Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
• Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (with V. Ng, and M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
• Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (with J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
• Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (July 2002)

 انظر أيضا

• Modeling and analysis of financial markets

 وصلات خارجية

• IDEAS/RePEc